自分のブログにコメントが付いたときにメールでお知らせしてくれる機能はありますか？

• 本Q&Aは、So-net ユーザーIDでブログを作成された方を対象としております。

はい、あります。「管理ページ」の「設定」から「通知」より設定ください。

SSブログの使い方｜通知設定

※デフォルト設定では「通知しない」に設定されています。